Dystrybuanta - Google

Dystrybuanta

Z Wikipedii

Dystrybuanta – w rachunku prawdopodobieństwa, statystyce i dziedzinach pokrewnych, funkcja rzeczywista jednoznacznie wyznaczająca rozkład prawdopodobieństwa (tj. miarę probabilistyczną określoną na σ-ciele borelowskich podzbiorów prostej^[1]), a więc zawierająca o nim wszystkie informacje. Dystrybuanty są efektywnym narzędziem badania prawdopodobieństwa ponieważ, z matematycznego punktu widzenia, są obiektem prostszym niż rozkłady prawdopodobieństwa. Dystrybuanta rozkładu próby zwana jest dystrybuantą empiryczną. Jest ona blisko związana z pojęciem rangi.

Spis treści

1 Definicja
2 Własności
3 Przykłady
4 Gęstość
- 4.1 Własności
- 4.2 Ciągłość dystrybuanty a istnienie gęstości
5 Funkcja charakterystyczna
6 Zbieżność a ciągłość
7 Dystrybuanty zmiennych losowych
8 Przypisy
9 Bibliografia

[edytuj] Definicja

Niech $\mathbb P$ będzie rozkładem prawdopodobieństwa na prostej. Funkcję $F\colon\mathbb R \to \mathbb R$ daną wzorem

$F(t) = \mathbb P\bigg((-\infty, t]\bigg)$

nazywamy dystrybuantą rozkładu $\mathbb P$ .

[edytuj] Własności

Funkcja $F\colon \mathbb R \to \mathbb R$ jest dystrybuantą wtedy i tylko wtedy, gdy jest ona niemalejąca, prawostronnie ciągła oraz

$\lim_{t \to -\infty}~F(t) = 0, \quad \lim_{t \to \infty}~F(t) = 1$ .

Uwaga 1: Powyższe twierdzenie podaje warunek konieczny i wystarczający na to, by funkcja była dystrybuantą, dlatego czasami to właśnie je przyjmuje się jako definicję. Podejście takie może być korzystniejsze z tego względu, iż nie trzeba odwoływać się do pojęcia rozkładu pochodzącego z teorii miary. Wówczas taka definicja zawiera ciche założenie, że istnieje rozkład, którego ta funkcja jest dystrybuantą.

Uwaga 2

W starszej rosyjskiej literaturze definicja dystrybuanty zawiera zamiast prawostronnej ciągłości warunek lewostronnej ciągłości, która odpowiadałaby następującej definicji z użyciem rozkładu

$F(t) = \mathbb P\bigg((-\infty, t)\bigg)$

Czytelnik powinien zawsze upewnić się jaką definicję przyjmuje autor książki. Różnica ta jest istotna przy rozważaniu rozkładów dyskretnych, ponieważ w ich przypadku zbiory jednoelementowe nie muszą być miary zero. Pozostałe własności pozostają bez zmian.

Uwaga 3

Dystrybanta

F

wyznacza pewien rozkład $\mathbb P$ jednoznacznie i na odwrót, więc gdy zachodzi potrzeba całkowania pewnej funkcji borelowskiej

g

względem rozkładu $\mathbb P$ , to można mówić, że całkujemy ją względem dystrybuanty

F

, co zapisuje się:

$\int g d\mathbb P = \int g dF$ .

[edytuj] Przykłady

Wykresy dystrybuant rozkładów normalnych o różnych parametrach.

Dystrybuanta rozkładu jednostajnego $\mathcal U(a,b)$ .

$F(x) = \begin{cases} 0 & \textrm{dla\ } x \leqslant a \\ {{x-a} \over {b-a}} & \textrm{dla\ } a < x \leqslant b \\ 1 & \textrm{dla\ } x>b \end{cases}$

Dystrybuanta rozkładu normalnego o parametrach $μ$ i $σ 2$ .

$F(x) = \int\limits_{-\infty}^x \frac{1} {\sigma\sqrt{2\pi} } e^{-(u-\mu)^2 \over (2\sigma^2)}\,du$ .

Dystrybuanta rozkładu wykładniczego o parametrze $λ$

$F(x) = \begin{cases} 1-e^{-\lambda x}, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ .

[edytuj] Gęstość

Zobacz więcej w osobnym artykule: gęstość prawdopodobieństwa.

Mierzalną w sensie Lebesgue'a funkcję $f\colon \mathbb{R}\to [0,\infty)$ nazywamy gęstością dystrybuanty $F$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla $x\in\mathbb{R}$ :

$F(x)=\int\limits_{-\infty}^x f(t)dt$ .

[edytuj] Własności

Jeżeli $f$ jest gęstością pewnej dystrybuanty, to całka z $f$ po całej prostej wynosi $1$ .
Jeżeli $f 1$ i $f 2$ są gęstościami pewnej dystrybuanty, to są one równe prawie wszędzie.
Jeżeli dystrybuanta ma gęstość, to jest funkcją ciągłą.
Każda dystrybuanta, jako funkcja monotoniczna jest prawie wszędzie różniczkowalna.
Jeśli dystrybuanta $F$ ma gęstość, to dla $x\in\mathbb{R}$ :

$F(x)=\int\limits_{-\infty}^x F^\prime(t)dt$ .

Gęstość dystrybuanty ma praktyczne zastosowanie: jeśli $F$ jest dystrybuantą rozkładu $\mathbb P$ , to często zachodzi konieczność całkowania względem miary $\mathbb P$ . Całkowanie względem abstrakcyjnych miar jest dość trudne (brak konkretnych narzędzi do obliczania całek), jednak jeśli $f$ jest gęstością dystrybuanty $F$ , to

$\int\limits_Bg(x)dP(x)=\int\limits_Bg(x)f(x)dx$ ,

dla każdego zbioru borelowskiego $B\subseteq \mathbb{R}$ i dla każdej funkcji borelowskiej $g$ przyjmującej wartości w $\mathbb{R}, \overline{\mathbb{R}}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^M$ dla pewnej liczby naturalnej $M$ .

[edytuj] Ciągłość dystrybuanty a istnienie gęstości

Istnieją ciągłe dystrybuanty nie mające gęstości! Klasycznym przykładem jest

$F(x)=\left\{\begin{array}{l}0,\; x<0\\ C(x),\; x\in [0,1] \\ 1,\; x>1\end{array}\right.$ ,

gdzie $C (x)$ oznacza funkcję Cantora. $C (x)$ jest prawie wszędzie stała, monotoniczna, ciągła i przyjmuje wszystkie wartości z przedziału $[0,1]$ . Dystrybuanta $F$ nie może mieć zatem gęstości ponieważ $F^\prime=0$ prawie wszędzie.

[edytuj] Funkcja charakterystyczna

Zobacz więcej w osobnym artykule: funkcja charakterystyczna.

Jeżeli $F$ jest dystrybuantą, to funkcję $\varphi\colon \mathbb R \to \mathbb C$ określoną wzorem

$\varphi(t) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty}~e^{itx} dF(x)$

nazywamy funkcją charakterystyczną dystrybuanty $F$ .

Jeżeli $\varphi$ jest funkcją charakterystyczną pewnej dystrybuanty, to jest ona funkcją jednostajnie ciągłą oraz

$\varphi(0) = 1$ ,
$\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$ dla $t \in \mathbb R$ ,
$|\varphi(t)| \leqslant 1$ dla $t \in \mathbb R$ .

Jednym z praktycznych zastosowań funkcji charakterystycznej jest tzw. wzór na odwrócenie, dokładniej, jeśli $\varphi$ jest funkcją charakterystyczną dystrybuanty $F$ , a $x, y$ są punktami ciągłości tej dystrybuanty, to

$F(x)-F(y)=\lim_{a\to\infty}\tfrac{1}{2\pi}\int\limits_{-a}^a\frac{e^{-ity}-e^{-itx}}{it}\varphi(t)dt$ .

Dowód tego faktu przeprowadza się w oparciu o twierdzenie Fubiniego.

Funkcje charakterystyczne wyznaczają jednoznacznie dystrybuanty, tzn. jeśli dystrybuanty mają te same funkcje charakterystyczne, to są równe. Funkcje charakterystyczne mówią także o własnościach dystrybuanty, związanych z gładkością – dokładniej, jeśli funkcja charakterystyczna jest całkowalna, to dystrybuanta jest klasy $C 1$ .

[edytuj] Zbieżność a ciągłość

Dla ciągów dystrybuant wprowadza się dodatkowy rodzaj zbieżności. Ciąg dystrybuant $(F_n)_{n \in \mathbb N}$ jest słabo zbieżny do dystrybuanty $F$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$\lim_{n \to \infty}~F_n(x) = F(x)$

dla każdego $x \in \mathbb R$ , będącego punktem ciągłości dystrybuanty $F$ .

Jeżeli ciąg dystrybuant jest słabo zbieżny, to do dokładnie jednej dystrybuanty. Ważnym twierdzeniem dotyczącym słabej zbieżności jest poniżesze twierdzenie Helly'ego.

[edytuj] Twierdzenie Helly'ego

Jeżeli ciąg dystrybuant $(F_n)_{n \in \mathbb N}$ jest słabo zbieżny do dystrybuanty $F$ , a $g\colon \mathbb R \to \mathbb R$ jest ograniczoną funkcją ciągłą, to

$\lim_{n \to \infty}~\int\limits_\mathbb R~g(x) dF_n(x) = \int\limits_\mathbb R~g(x) dF(x)$ .

Wnioskiem z twierdzenia Helly'ego jest fakt, że jeśli $(F_n)_{n \in \mathbb N}$ jest ciągiem dystrybuant, a $(\varphi_n)_{n \in \mathbb N}$ ciągiem odpowiadająych im funkcji charakterystycznych oraz $(F_n)_{n \in \mathbb N}$ jest punktowo zbieżny do dystrybuanty $F$ , to ciąg $(\varphi_n)_{n \in \mathbb N}$ jest punktowo zbieżny do funkcji charakterystycznej funkcji $F$ .

[edytuj] Twierdzenie Lévy'ego-Craméra

Zobacz więcej w osobnym artykule: Twierdzenie Lévy'ego-Craméra.

Niech $(F_n)_{n \in \mathbb N}$ będzie ciągiem dystrybuant, a $(\varphi_n)_{n \in \mathbb N}$ będzie ciągiem odpowiadająych im funkcji charakterystycznych. Jeżeli ciąg $(\varphi_n)_{n \in \mathbb N}$ jest punktowo zbieżny do ciągłej w zerze funkcji $\varphi\colon \mathbb R \to \mathbb C$ , to ciąg $(F_n)_{n \in \mathbb N}$ jest słabo zbieżny do pewnej dystrybuanty i $\varphi$ jest jej funkcją charakterystyczną.

Na mocy powyższego twierdzenia można sformułować wniosek, że ciąg dystrybuant $(F_n)_{n \in \mathbb N}$ jest słabo zbieżny do dystrybuanty $F$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$\lim_{n \to \infty}~\int\limits_\mathbb R~g(x) dF_n(x) = \int\limits_\mathbb R~g(x) dF(x)$

dla każdej ograniczonej funkcji ciągłej $g$ .

[edytuj] Zbieżność jednostajna

Każdy ciąg dystrybuant zbieżny punktowo do dystrybuanty ciągłej jest zbieżny do niej jednostajnie. Fakt ten można udowodnić korzystając z jednostajnej ciągłości dystrybuanty ciągłej.

[edytuj] Dystrybuanty zmiennych losowych

Niech $(\Omega, \mathcal A, \mathbb P)$ będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną. Jeśli $X\colon \Omega \to \mathbb R$ jest zmienną losową, to wzór

$F_X(x) = \mathbb P(\{\omega \in \Omega\colon\, X(\omega) \leqslant x\})$ ^[2]

określa dystrybuantę $F X$ , którą nazywamy dystrybuantą zmiennej $X$ .

Każda zmienna losowa wyznacza pewną dystrybuantę oraz każda dystrybuanta jest dystrybuantą pewnej zmiennej losowej.

Przypisy

↑ Można także rozważać dystrybuanty rozkładów prawdopodobieństwa w przestrzeni $\scriptstyle{\mathbb R^M}$ dla pewnego $\scriptstyle{M \in \mathbb N}$
↑ W praktyce stosuje się zapis $\scriptstyle{\mathbb \mathbb P(\{\omega \in \Omega\colon\, X(\omega)\leqslant x\}) = \mathbb P(X(\omega) \leqslant x)}$ albo nawet $\scriptstyle{\mathbb P(X \leqslant x)}$ .

[edytuj] Bibliografia

Patrick Billingsley: Prawdopodobieństwo i miara. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Warszawa: SCRIPT, 2004.

Najbogatsi w ogniu protestów

W cieniu protestów alterglobalistów rozpoczyna się w poniedziałek szczyt G-8. Do Tokio zjechali już przywódcy najbardziej uprzemysłowionych państw świata i Rosji. O tym, by pamiętali o najbiedniejszych apelował w niedzielę papież Benedykt XVI.

Krwawy zamach przed Czerwonym Meczetem

Co najmniej 15 osób, w większości policjantów, zginęło w samobójczym zamachu, do jakiego doszło w Islamabadzie. Zamachowiec-samobójca zdetonował materiały bombę w pobliżu słynnego Czerwonego Meczetu.

Amerykanie zbombardowali weselników

27 osób zginęło w nalocie na ślubny orszak w Afganistanie. 11 kolejnych jest rannych. Weselnicy zostali ostrzelani przez samoloty koalicji, gdy dochodzili do domu pana młodego. W innym ataku wojsk afgańskich i NATO-wskich zginęło ponad 20 talibskich bojowników.

Generałowie planowali zamach stanu?

Dwaj emerytowani generałowie tureckiej armii zostali aresztowani pod zarzutem utworzenia ugrupowania terrorystycznego i kierowania nim oraz dążenia do obalenia powiązanego z islamistami rządu Turcji - podała państwowa agencja prasowa Anatolia.

Bunt sędziów przeciw premierowi

Bunt sędziów we Włoszech. - Rząd niszczy wymiar sprawiedliwości - argumentują pracownicy wymiaru sprawiedliwości i nie wykluczają masowych strajków. To wynik długotrwałej wojny podjazdowej, jaką toczy z nimi premier Silvio Berlusconi.

Linki: Strona g��wna

Encyklopedia

Dystrybuanta

Z Wikipedii

Spis treści

[edytuj] Definicja

[edytuj] Własności

[edytuj] Przykłady

[edytuj] Gęstość

[edytuj] Własności

[edytuj] Ciągłość dystrybuanty a istnienie gęstości

[edytuj] Funkcja charakterystyczna

[edytuj] Zbieżność a ciągłość

[edytuj] Twierdzenie Helly'ego

[edytuj] Twierdzenie Lévy'ego-Craméra

[edytuj] Zbieżność jednostajna

[edytuj] Dystrybuanty zmiennych losowych

Przypisy

[edytuj] Bibliografia